如果无风险利率为3%,某股票现价为90元,一年内将分红2元。问:如果该股票一年后到期的期货价格为90.10元,此时是否有套利空间?若有应该如何套利?
正确答案:①期货合理价格为F0=S0(1+Rf)-D=90(1+3%)-2=90.7元,可以套利。
②此时套利方法如下:
②此时套利方法如下:
答案解析:有
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如果无风险利率为3%,某股票现价为90元,一年内将分红2元。问:如果该股票一年后到期的期货价格为90.10元,此时是否有套利空间?若有应该如何套利?
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