（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

• A、KPMG风险中性定价模型
• B、KMV的Credit Monitor模型
• C、死亡率模型
• D、RiskCalc模型