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中金所金融及衍生品知识竞赛

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执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()

  • A、多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
  • B、多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合
  • C、投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
  • D、蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
正确答案:B,C
答案解析:
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