假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
- A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大
- B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小
- C、Delta会变大,Gamma会变小
- D、Delta会变小,Gamma会变大
正确答案:C
答案解析:有
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假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
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