考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?()
- A、0.24,0.76
- B、0.50,0.50
- C、0.57,0.43
- D、0.43,0.57
- E、0.76,0.24
正确答案:D
答案解析:有
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?()
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