债券交易商拥有2010年到期的6,000,000美元收益率为71/2%国债的存货。交易商希望通过用收益率为8%债券期货期权来对冲这些债券。转换因子为0.9580为了调整71/2%和8%票面收益率之间的差异。债券交易商应该使用多少期权来实现加权对冲?()
- A、卖出60份的看涨期权
- B、卖出60份的看跌期权
- C、卖出57份看涨期权
- D、卖出57份看跌期权
正确答案:D
答案解析:有
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债券交易商拥有2010年到期的6,000,000美元收益率为71/2%国债的存货。交易商希望通过用收益率为8%债券期货期权来对冲这些债券。转换因子为0.9580为了调整71/2%和8%票面收益率之间的差异。债券交易商应该使用多少期权来实现加权对冲?()
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