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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设3月2日,芝加哥商业交易所(CME)9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379,美国洲际交易所(ICE)9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336(两合约交易单位均为100000AUD)。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会,一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是(不考虑各项交易费用)()

  • A、买入CME澳元期货合约,同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约
  • B、卖出CME澳元期货合约,同时买入相同数量的ICE澳元期货合约
  • C、买入CME澳元期货合约,同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约
  • D、卖出CME澳元期货合约,同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约
正确答案:A
答案解析:
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