根据下面资料,回答问题:
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
- A、增加其久期
- B、减少其久期
- C、互换不影响久期
- D、不确定
正确答案:B
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
根据下面资料,回答问题:
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
微信扫一扫手机做题