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期货从业

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假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。 上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()。

  • A、C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
  • B、C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
  • C、C@39000合约对冲2525.5元Delta
  • D、C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
正确答案:B
答案解析:
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