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中金所金融及衍生品知识竞赛

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假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。

  • A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
  • B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
  • C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
  • D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
正确答案:B
答案解析:
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