假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。 如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。
- A、5592
- B、4356
- C、4903
- D、3550
正确答案:C
答案解析:有
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假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。 如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。
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