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中金所金融及衍生品知识竞赛

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如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。

  • A、如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85
  • B、如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85
  • C、如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85
  • D、如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85
正确答案:A,D
答案解析:
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